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Em modem normal não é necessário firewall já que o IP é dinamico. já usei o zonealarm, mas ele altera muito as configurações do computador se não for bem configurado, bem esse foi o unico que testei, então em vez de dizer o que usar, digo o que não deve usar hehe...

Olha, já usei o zone alarm, ele é bom, porém não sei se acontece com todos os firewalls, o zone alarm, deixa seu computador com destaque na rede, pois sofria ataques de 5 em 5 minutos ou menos, e olha que usava dial-up, tinha o firewall mais para aprender.