Olá! Você precisa talvez alterar o perfil de cores que o Photoshop está utilizando atualmente. Para fazer isto abra o Photoshop, vá ao menu Editar >> Configurações de Cores (em inglês Edit >> Color Settigs).
Na caixinha que se abre você pode alterar o perfil de cores através do menu drop down. No meu está selecionado "North America General Purpose 2". Você pode testar este se quiser. Você também pode desmarcar as três caixinhas desta janela de configuração de cores, desta forma o Photoshop não irá mais perguntar se você quer alterar o perfil de cor, ainda que ele seja diferente do perfil de cor da sua área de trabalho. Eu particularmente prefiro deixar as três caixinhas sempre desmarcadas.
É bom lembrar que você apenas deve fazer isto caso este aviso esteja aparecendo com todas ou a maioria das imagens que você utiliza. Se aparecer apenas com algumas poucas, não é necessário alterar.