FORMATANDO SEU PENDRIVE PRA NTFS
Vá na janela SISTEMA do Windows XP (Configurações/Painel de Controle/Sistema), clique na aba HARDWARE, depois no botão GERENCIADOR DE DISPOSITIVOS, dê dois clique em UNIDADES DE DISCO, aí vai aparecer seu pendrive lá (Ex:Sandisk U3...), daí clique com o botão direito em cima dele, clique em PROPRIEDADES, daí uma janela vai abrir. Clique na aba DIRETIVAS e você vai ver que está selecionado a opção "Otimizar para remoção rápida". Mude para a opção abaixo, "Otimizar para desempenho". Clique OK, e feche as janelas. Agora você vai poder ir em "formatar" do pendrive e a opção NTFS estará liberada. O lado ruim de formatar em NTFS é que o Pendrive não reconhece nos leitores de carro que têm entrada USB. Mas, como a formatação é rápida, você pode deixar em FAT32 e quando precisar levar algo maior do que 2GB basta formatar na hora, em qualquer computador, usando essa dica.