Eu sei que essa duvida foi postada em 2005, 11 anos atrás, mas nunca é tarde para elucidar e resolver problemas.
Todas as respostas foram dadas pensando que o OP (quem postou a duvida) não sabe soldar. Respostas (válidas) no sentido de ensina-lo a soldar, como por exemplo, aquecer e limpar a ponta do ferro, usar solda com fluxo interno, usar fluxo de solda adicional, limpar o fio e o metal onde o fio será soldado, etc.
Tudo isso é válido, mas creio que o problema do OP não é nada disso. O problema é que ele está usando "Speaker Wire" vencido, é um fio que é vendido para fazer ligações de caixas de som ou alto-falantes ao amplificador. Se ele usasse fio elétrico comum, fio de cobre, teria funcionado de primeira. O "Speaker Wire" vencido, que agora é vendido na forma paralelo com capa transparente amarela clarinha e tem uma listinha vermelha de um lado, não aceita solda de forma nenhuma. Esse fio "vencido" possui condutor elétrico com cobre em baixíssima quantidade. Para baratear custo, principalmente porque ele vem da China, possui metais que oxidam muito rapidamente, metais leves e mais maleáveis que o cobre. Pode notar que esse tipo de fio é até mais maleável que os de cobre. Você pode lixar, limpar, usar pasta de solda, fazer o que bem queira, esse tipo de condutor não é soldável, solda não "péga" nele. Ele é feito para ser usado com compressor metálico, terminal estilo molinha, parafuso, etc, nunca solda.
Tome cuidado, existem "Speaker Wire" de cobre e o "vencido". Para saber qual é qual, primeiro que o preço do cobre é mais caro, segundo, descasque uma pontinha dos fios e olhe. Esse fio bom, existe com duas qualidades, a primeira é que ambos os condutores são de cobre brilhante, a segunda é que um condutor é cobre brilhante e o segundo é de cobre zincado (branco), ambos "pégam" solda. Se os fios forem de uma cor mais escura e não brilhante, esquece, só mesmo para contato via mola ou parafuso, nada de solda. Abaixo imagem do "Speaker Wire" de cobre o e "vencido" (vagabundo).