O "where" deve ser feito depois. Segue um exemplo usando SQL Server
create table episodes
(episode_id int,
anime_id int,
episodio int,
temporada int,
vídeo varchar(200)
);
insert into episodes(episode_id,anime_id,episodio,temporada,vídeo) values(1,1,1,1, 'link anime 1 ep 1');
insert into episodes(episode_id,anime_id,episodio,temporada,vídeo) values(2,1,2,1, 'link anime 1 ep 2');
insert into episodes(episode_id,anime_id,episodio,temporada,vídeo) values(3,2,1,1, 'link anime 2 ep 1');
insert into episodes(episode_id,anime_id,episodio,temporada,vídeo) values(4,2,2,1, 'link anime 2 ep 2');
select * from (
SELECT eps.episode_id, eps.anime_id, eps.episodio, eps.temporada
,vídeo as link_atual
,lag(vídeo,1,'') over(partition by eps.anime_id, eps.temporada order by eps.episodio asc) as link_anterior
,lead(vídeo,1,'') over(partition by eps.anime_id, eps.temporada order by eps.episodio asc) as link_proximo
FROM episodes eps
) s
where s.episode_id=3
sqlfiddle