Pen Drive colocar senha nele

[C.Dias]

Um amigo ganhou um pendrive de 8Gb e me perguntou se teria como colocar senha nele, realmente não soube responder, por isso estou aqui para tirar esta duvida. Falei com ele se não seria melhor colocar uma senha no arquivo que gostaria de transferir, o que acham e como fazer isso, de forma que ele possar depois ver em outra maquina.